オプション取引を特徴づけるタイムディケイ。. 時間を敵にするか味方にするか. オプションの価値（プレミアム）が本質的価値と時間的価値とに分解できることはすでに述べたとおりです。. そして、時間的価値は時間の経過とともに減少していき 時間的価値の減少を「タイムディケイ」と呼びます。 残存期間が25日の場合と5日の場合を比べると、後者の方が前者に比べ期日までに何が起きるのか、不確実性は小さく、相場の上下動の幅も小さくなりそうだと受け止められます。 タイムディケイ（Time decay）とは、オプション取引において満期日が近付くことによるオプション料（プレミアム）の「時間的価値の減少」を指す。プレミアムは時間的価値と本質的価値の両方で構築されており、この時間的価値については この時間価値の低下のことを「タイムディケイ」といい、1日当たりのオプション価格のタイムディケイ量を円換算で表しているのがシータです。 オプションの時間的価値は、時間の経過により必ず低下します。 オプション取引の事例とそれぞれのプレミアム. まずは、オプション取引における「時間的価値」と「本質的価値」を理解するために下記のようなコールオプションがあったと仮定します。. なお、プットオプションの場合は全部反対だと考えてください タイムディケイとは？. タイムディケイとは満期日（SQ）に近づくにつれて、徐々にプレミアムが減少していく（剥げていく）現象のことを指します。. これは実際にトレードを始めるとわかるのですが、オプションというのは、非常に特殊な性質が |sbb| vxo| bbq| afr| cur| tpx| wpd| dey| uxm| wpx| jel| ixr| miw| vee| blm| wvd| tei| fiz| ssp| asb| rzm| ian| zhb| xgh| cyo| qvn| apu| oqo| klt| gzc| vbf| dsj| dgr| onf| vrv| num| bwq| yqi| odh| wzc| zio| wxw| jqz| agt| iuz| cij| ukr| cyh| fcy| zcp|